월가에 조용히 스며든 AI…단순 업무보조서 '포트폴리오 매니저'로

[이데일리 양지윤 기자] JP모간과 로베코 등 글로벌 자산운용사들이 생성형 인공지능(AI)을 투자 실무에 적극 도입하면서, 월가의 AI 전환이 가속화되고 있다. 단순 업무 보조를 넘어, 실제 포트폴리오 구성과 트레이딩 신호 생성 등 핵심 의사결정에 영향을 미치고 있다는 평가다.

(출처=블룸버그통신)

28일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 JP모간 자산운용은 내부 투자 플랫폼 ‘스펙트럼’에 AI 언어 데이터 기반의 대규모언어모델(LLM)을 적용해 운영 중이다. 스펙트럼픈 포트폴리오 매니저가 개별 종목을 얼마나 보유하는지 분석하고, 예상 최적 보유 기간과 차이가 크면 경고를 보낸다. 이는 포트폴리오 매니저의 결정을 대체하기보다 판단을 다시 점검하도록 유도하기 위한 목적이다.

스펙트럼은 입법 조치 등 정책 변화로 인해 이익을 볼 가능성이 있는 기업이나 손실을 입을 수 있는 기업을 포함한 기업 포트폴리오도 생성한다. 또한 애널리스트 예측이 시장 컨센서스와 얼마나 다른지를 보여주는 기능도 갖추고 있다.

크리스티안 웨스트 JP모간 투자 플랫폼 총괄은 “우리 팀이 더 강하고, 빠르고, 똑똑한 결정을 내릴 수 있도록 AI를 활용하고 있다”고 밝혔다.

네덜란드계 자산운용사 로베코는 LLM을 활용해 기업 공시, 실적 발표, 소셜미디어(SNS) 데이터 등을 분석해 투자 테마를 선제 포착하고 있다. 로베코는 처음에 투자자 서한 초안을 작성하는 용도로 AI를 활용했지만, 현재는 매매 신호를 생성하고, 아예 투자 상품을 설계하는 단계까지 확대 적용했다. 지난해 10월 출시한 상장지수펀드(ETF)인 ‘로베코 다이내믹테마머신 UCITS ETF’는 생성형 AI가 포착한 테마 변환으로 구성한 상품이다.

마이크 첸 로베코 차세대 리서치 부문 책임자는 “생성형 AI가 알파(초과수익)를 창출하거나 기업 펀더멘털을 예측할 수 있는지에 대해 다수의 연구 프로젝트를 진행 중”이라고 설명했다.

월가의 AI 도입은 초기의 실험단계를 넘어 금융시장 전반을 바꾸는 주요 흐름으로 자리잡고 있다고 WSJ는 분석했다. 단순히 호기심이나 보조 수단에 머물렀던 생성형 AI가 이제는 전략 수립, 위험 경고, 자금 운용 방식 등 핵심 투자 과정에 깊숙이 개입하고 있다는 것이다.

특히 챗GPT가 등장한 지 채 3년이 되지 않은 시점에서, 생성형 AI는 투자 리서치 작성, 의사결정 지원, 포트폴리오 운용 등에서 조력자를 넘어 공동 운용자의 역할을 하며 영향력을 넓히고 있다. 자산운용 컨설팅업체 크리에이트리서치에 따르면 전 세계 기관 투자자의 약 30%가 생성형 AI를 활용하거나 도입 중이다. 초기 성과가 가시화되면, AI는 월가 전반으로 빠르게 확산될 것으로 보인다.

아민 라잔 크리에이트리서치 최고경영자(CEO)는 “AI와 생성형 AI가 투자 가치사슬 전반에 스며드는 디지털 미래로의 진전은 앞으로도 계속될 가능성이 높다”며 “초기 도입 기업들이 가시적인 성과를 내기 시작하면 다른 기업들도 빠르게 이를 따라갈 것”이라고 말했다.