5일 이데일리 취재 및 투자은행(IB) 업계를 종합하면 사학연금은 최근 차기 자금운용관리단장으로 백 전 CIO를 최종 낙점했다. 사학연금은 앞서 진행한 공개모집 절차에서 자산운용 경력을 갖춘 후보군을 추린 뒤 면접과 평판조회 등 검증 절차를 거쳐 백 전 CIO를 최종 후보로 정한 것으로 파악됐다.
사학연금 고위 관계자는 "내부 직원들과 잘 지낼 포용의 리더십을 기대한다"며 "연기금 이해도를 높이 샀다"고 평가했다.
이번 인선은 전범식 전 CIO의 이동에 따른 후속 절차다. 전 단장은 최근 수협중앙회 자금운용본부장으로 자리를 옮기게 됐다. 사학연금 입장에서는 기금 운용 컨트롤타워 공백을 최소화하고, 최근 개선된 운용 성과를 안정적으로 이어가는 것이 핵심 과제로 꼽혀왔다.
1970년생인 백 전 CIO는 1995년 한국수출입은행에서 애널리스트로 경력을 시작해 해외 매크로와 산업 분석 등을 담당했다. 2002년 삼성생명보험 자산운용본부로 옮긴 뒤 약 20년간 자산운용 업무를 맡았다. 삼성생명 뉴욕투자법인 파견 근무 등을 거치며 해외투자와 포트폴리오 기획·운용, 투자심사 업무를 담당한 이력도 있다. 이후 2022년 7월 공무원연금 CIO로 취임했다.
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공무원연금에서는 국내외 채권, 주식, 대체자산을 각각 3분의 1씩 배분하는 안정적 포트폴리오를 정립해온 인물로 평가된다. 공무원연금은 2023년 말 9.3%의 기금운용 수익률을 기록했고, 단기자금을 제외한 투자자산 수익률은 11.5%로 2006년 이후 최고치를 나타냈다. 백 전 CIO는 이 같은 성과를 바탕으로 1년 연임에 성공한 바 있다.
백 전 CIO가 맡게 될 사학연금 기금 규모는 지난달 기준 32조6900억원으로 33조원에 육박한다. 사학연금 기금 규모는 최근 5년 새 약 10조원 늘었다. 지난해 기금운용 수익률은 18.93%로 종전 최고치였던 2023년 13.6%를 크게 웃돌았고, 지난 2월 말 기준으로도 9.77%의 수익률을 기록한 것으로 파악된다.
다만 기금 외형 확대와 높은 수익률에도 중장기 운용 부담은 여전하다. 사학연금은 지난 2022년부터 지출이 수입을 앞지르는 구조에 들어섰고, 지난해 적자 규모도 1조2000억원에 달했다. 차기 CIO에게는 단기 성과보다 커진 기금 규모에 맞는 자산배분 체계와 리스크 관리 역량이 요구될 전망이다.
대체투자 조직 재정비도 주요 과제로 거론된다. 사학연금은 기금 외형과 중요성에 비해 대체투자 운용 인력이 충분하지 않다는 평가를 받아왔다. 최근 인사에서 기업금융 라인에서 PEF와 VC 투자를 총괄하던 기업금융팀장이 예산운영팀장으로 이동했고, 해당 자리는 부동산인프라팀장이 겸임하는 구조가 됐다. 기금 규모가 33조원에 육박하는 상황에서 대체투자 책임자급 인력이 줄어든 셈이다.
앞서 사학연금은 지난 5월 18일부터 6월 2일까지 자금운용관리단장 공개모집을 진행했다. 서류전형과 면접전형 등을 거쳐 최종 합격자는 7월 8일 발표될 예정이다. 임용 예정일은 7월 중이다. CIO 임기는 2년이며, 근무성적평가에 따라 1년 단위 연장 계약이 가능하되 누적 계약기간은 신규 임용일로부터 6년을 넘을 수 없다.
