가상자산 거래량 급등, 무슨 일?…금감원, AI로 원인 분석한다

[이데일리 정민주 기자] 금융감독원이 가상자산 가격이나 거래량이 급등한 원인까지 생성형 인공지능(AI)으로 분석하는 시장감시 체계를 구축했다. 단순히 이상거래를 찾아내는 데 그치지 않고 거래소 공지와 뉴스 등을 비교해 급등락 배경을 살핀 뒤 실제 조사 착수 여부를 판단하는 방식이다.

금융감독원은 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 활용한 'AI 시장감시 체제'를 구축했다.(사진=금융감독원)

금감원은 20일 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 활용한 ‘AI 기반 가상자산 불공정거래 시장감시 프로세스 자동화’ 체계를 구축했다고 밝혔다. 복수 거래소에서 수천 개 종목이 24시간 거래되는 가상자산 시장을 한정된 인력으로 감시하기 위해 내부 인력이 직접 설계한 시스템이다.

우선 실시간 거래 데이터를 분석해 초단기 시세조종 의심 종목을 포착한다. 특정 시간대에 가격을 급등락시키는 이른바 ‘경주마’, 입출금을 제한한 뒤 가격을 움직이는 ‘가두리’ 등 대표적인 펌프앤드덤프 유형을 구분해 적출한다.

이후 생성형 AI가 해당 종목의 거래소 공지와 뉴스 등을 수집해 가격과 거래량이 급등락한 원인을 분석한다. 정상적인 상승 요인이 있는지 확인하고, 전형적인 시세조종 양태나 근거 없는 가격 급등이 나타난 종목은 거래소에 매매자료를 요청해 조사 필요성을 검토한다.

가짜 거래 탐지에도 AI를 활용한다. 금감원은 벤포드 법칙과 머신러닝을 이용해 거래량 분포와 체결강도를 분석한다. 정상적인 거래량 분포에서 벗어나거나 학습된 정상 매매패턴과 실제 거래의 차이가 큰 종목과 구간을 후보로 선정한다. 이후 가격과 거래량 변동 규모 등을 종합 평가한다.

온라인 정보 분석도 자동화했다. 리딩방을 통한 불법 선행매매나 허위사실 동영상, 불공정거래를 선동하는 게시글을 탐지한다. AI가 게시글과 영상의 자막·음성을 텍스트로 바꾼 뒤 위법행위 정황과 위험도를 분석한다.

포착된 이상거래는 심층 매매분석과 보고서 작성까지 AI가 지원한다. 계정별 호가관여율과 매매차익, 시세관여율 등을 분석해 의심계정을 선별하고 연계 계정을 확대 탐지한다. 혐의 판단 지표를 바탕으로 검토 보고서도 자동 작성한다.

금감원은 앞서 올해 1월 시세조종 혐의구간 자동 적출 기능을, 4월에는 연계 계정 자동 탐지 기능을 개발했다. 앞으로는 자금흐름과 온체인 추적 지원 기능도 추가할 계획이다. AI 기반 시장감시·조사 체계를 강화해 지능화·복잡화되는 가상자산 불공정거래에 신속하게 대응한다는 방침이다.