'고환율 리스크에 대비하라'…시중은행 분주

[이데일리 양희동 기자] 원·달러 환율이 1470원대를 넘나들며 고공 행진을 펼치자 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 시중은행은 추가적인 환율 상승에 대비해 외환 익스포저(위험노출액)를 관리하고 환율에 취약한 중소 수·출입 기업 지원책을 마련하는 등 리스크 대응에 나서고 있다.

금융지주가 올해부터 본격적인 밸류업에 나선 상황에서 환율 상승은 주주 배당 여력을 좌우하는 CET1비율 하락으로 이어질 수 있다. 금융지주의 CET1비율은 환율이 10원 오를 때마다 0.7~0.8bp(0.007~0.008%포인트) 하락하는 것으로 나타났다.

[이데일리 김정훈 기자]

2일 금융권에 따르면 KB국민은행은 외환 익스포저를 관리하기 위해 외화대출이나 외화 장외파생상품이 증가하지 않도록 관리하고 있다. 환율 상승으로 외화 익스포저가 늘어나면 BIS비율이 하락할 위험이 있기 때문이다.

신한은행은 고액 자산 고객 관리를 위해 S&T센터와 투자솔루션부에서 매일 제공하는 환율 시황 전망·정보를 게시하고 PB팀장들이 고객에게 관련 정보를 전달하고 있다. 또 환율 변동에 취약한 중소 수출·입 기업에 대해 신용장 만기 연장 지원, 일시적 결제 자금 부족시 여신 지원, 세무·회계·외환·법률·마케팅 컨설팅 지원 등 다양한 조치를 시행하고 있다.

하나은행도 외환포지션을 고객의 외환과 수·출입 거래에 따라 발생하는 포지션을 중립화해 관리하고 있다. 현 상황에선 가능성이 작지만 환율이 급등하고 동시에 대외로 외화가 급격히 유출, 외화 유동성에 문제가 생겨 재차 환율 상승을 부추길 우려 등도 사전에 대비하고 있다.

하나은행 관계자는 “은행은 당국의 규제비율 준수 등을 통해 시스템적으로 매우 안정적으로 유동성을 관리해야 한다”며 “IMF 외환위기와 같은 극단적인 상황이 아닌 일반적인 환율 상승에는 충분히 대응할 수 있는 여건이 갖추고 있다”고 말했다.

우리은행은 환율 급등에 따라 비상대책조직(전행 위기대응협의회)에서 유관 부서 협의를 통해 환율 수준별 관리 방안을 수립해 대응 중이다. 환율 수준을 지속적으로 모니터링하고 각 수준에 따라 파생상품 등 환율 민감자산에 대한 관리도 강화하고 있다는 설명이다. 또 우량여신 중심 대출 취급 등 외환여신 관리를 강화해 보수적으로 운용하고 미 사용한도를 선별적으로 감축할 예정이다.

NH농협은행은 환율 상승으로 기대했던 이자수익보다 환차익이 커지면서 외화예금 해지가 증가할 것을 예상하고 있다. 또 엔화 환율이 큰 폭으로 상승해 해외여행에 따른 환전 수요도 감소할 것으로 전망했다. 이에 개인 고객 대상 외환 사업이 위축할 수 있어 관련 대응에 나서고 있다.

하지만 은행들은 원·달러 환율이 1500원 이상으로 지속 상승할 가능성은 작게 보고 있다. 은행권 한 관계자는 “헌재 탄핵 선고 이후 돌발적인 상황 발생으로 정국 불안이 가중될 수 있지만,결과에 관계없이 불확실성 해소 효과로 환율이 하향 안정화할 것으로 본다”며 “환율이 1500원에 가까워진 만큼 당국의 개입 경계감과 국민연금의 전략적 환헤지 달러 매도 물량이 상승폭을 제한할 것이다”고 내다봤다.