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디폴트 옵션 도입 이후 9월10일 기준 2년 수익률이 10% 이상을 기록한 밸런스펀드는 전체 18개 중 12개에 달하며, 평균 수익률은 11.8%에 이른다. 이중 삼성자산운용의 삼성밀당다람쥐글로벌EMP, 삼성EMP리얼리턴, 삼성평생알아서분할매매EMP는 각각 22.6%, 16.9%, 16.2% 수익을 기록하며 전체 수익률 1위, 2위, 3위를 차지했다.
특히 올해 6월 말 기준으로 퇴직연금 디폴트옵션 유형별로 최상위 수익률을 기록하고 있는 포트폴리오들에 해당 상품들이 다수 포함돼 있다. 저위험 포트폴리오 중 상반기 수익률 1위를 기록한 삼성증권 저위험 포트폴리오2에는 삼성밀당다람쥐글로벌EMP 펀드가 편입되어 있고, 중위험 포트폴리오 중 수익률 1위를 기록한 삼성생명 중위험 BF2에는 삼성EMP리얼리턴 펀드가 편입되어 있다.
삼성자산운용의 밸런스펀드들은 모두 시장 상황에 따라 자산 간 비중을 적극적으로 조절하는 동적 자산배분스타일의 상품이다. 수익률 22.6%로 1위를 차지한 삼성밀당다람쥐글로벌EMP 펀드는 글로벌 경기 국면에 따라 주식과 채권의 비중을 조절하며, 삼성평생알아서분할매매EMP 펀드는 주식시장의 추세에 따라 반복 매매를 통해 수익을 쌓는다. 삼성EMP리얼리턴 펀드는 다양한 글로벌 자산 및 섹터, 테마 ETF 등을 대상으로 인공지능(AI) 모델 등을 활용해 인플레이션 플러스 알파 수익을 추구한다.
임병효 삼성자산운용 AI퀀트운용팀장은 “지난 2년간은 주식과 채권시장의 하락 및 상승 사이클을 모두 경험한 시기로 자산배분 펀드들의 성과 창출 및 위기관리 능력을 함께 시험해 볼 수 있는 무대였다”라며 “불확실한 시장 전망을 따르기보다는 정량적인 투자 프로세스를 통해 장기 성과를 쌓아가는 펀드의 운용 전략이 유효했다”고 말했다.
