금융복합그룹 자본적정성 186%로 개선…교보·DB는 뒷걸음

[이데일리 최정훈 기자] 국내 주요 금융복합기업집단의 자본적정성 비율이 올해 상반기 개선된 것으로 나타났다. 주식 평가이익 증가와 금융투자 계열사의 이익잉여금 확대 등에 힘입어 손실흡수능력이 높아진 영향이다. 다만 교보와 DB는 위험 증가 속도가 자기자본 증가 속도를 웃돌면서 자본적정성 비율이 하락했다.

금감원.

11일 금융감독원에 따르면 지난 6월 말 기준 7개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 186.0%로 지난해 말(177.6%)보다 8.4%포인트 상승했다. 금융복합기업집단법상 규제비율인 100%를 크게 웃도는 수준이다. 이번 집계에는 삼성·현대차·미래에셋·한화·교보·다우키움·DB가 포함됐으며, 지난 7월 신규 지정된 토스는 제외됐다.

금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 집단 내 금융회사들의 자기자본을 합산한 통합자기자본을 각종 위험에 대비해 확보해야 하는 통합필요자본으로 나눈 값이다. 비율이 높을수록 예상치 못한 손실에 대응할 수 있는 자본 여력이 크다는 의미다.

7개 집단의 통합자기자본은 지난해 말 212조5000억원에서 올해 6월 말 306조2000억원으로 93조7000억원(44.1%) 증가했다. 같은 기간 통합필요자본은 119조6000억원에서 164조6000억원으로 45조원(37.7%) 늘었다. 위험에 대비해 필요한 자본도 증가했지만 실제 보유한 자기자본이 더 빠르게 늘면서 전체 자본적정성 비율이 상승했다.

금감원은 주식 평가이익 증가와 금융투자 계열사의 이익잉여금 확대 등을 자기자본 증가의 주요 원인으로 꼽았다. 반면 주가·금리 상승에 따른 시장위험액 증가와 보험계열사 그룹의 금융회사 인수에 따른 위험자산 확대는 필요자본을 늘리는 요인으로 작용했다.

집단별로는 삼성의 자본적정성 비율이 202.3%로 가장 높았다. 지난해 말보다 11.2%포인트 상승해 7개 집단 중 개선 폭도 가장 컸다. 이어 DB(195.6%), 다우키움(184.1%), 교보(180.9%), 미래에셋(169.8%), 한화(156.3%), 현대차(147.4%) 순이었다.

반면 교보와 DB는 전체적인 개선 흐름과 달리 자본적정성 비율이 하락했다. 교보는 지난해 말 201.5%에서 올해 6월 말 180.9%로 20.6%포인트 떨어져 하락 폭이 가장 컸다. 통합자기자본이 14조3000억원에서 16조5000억원으로 증가했지만 통합필요자본이 7조1000억원에서 9조1000억원으로 더 빠르게 늘어난 영향이다. 특히 보험사의 신지급여력제도(K-ICS) 경과조치를 적용하지 않으면 교보의 자본적정성 비율은 142.4%로 낮아진다.

DB 역시 같은 기간 207.9%에서 195.6%로 12.3%포인트 하락했다. 통합자기자본은 22조4000억원에서 24조5000억원으로 늘었지만 통합필요자본도 10조8000억원에서 12조5000억원으로 증가했다.

금융복합기업집단의 외형도 확대됐다. 7개 집단의 금융회사 수는 지난해 말 343개에서 올해 6월 말 404개로 늘었다. 집단별 총자산은 삼성이 707조원으로 가장 많았고 현대차(301조원), 미래에셋(245조원), 한화(186조5000억원), 교보(165조9000억원) 등이 뒤를 이었다. 올해 상반기 7개 집단의 순이익 합계는 14조2000억원으로 집계됐다.

금감원은 7개 금융복합기업집단 모두 규제비율을 웃돌아 손실흡수능력이 양호한 수준이라고 평가했다. 다만 금리와 주가 등 금융시장 변동성 확대에 대비해 자본적정성 추이를 지속적으로 점검하고, 대주주 출자와 계열사 간 내부거래에 따른 위험 전이 및 집중을 막기 위한 내부통제와 위험관리 강화를 유도할 방침이다.